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Carteras de Sistemas

  • Publicado el Sabado, 28 Abril 2012 23:16
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Troncales
  • Visitas: 7287
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:

 

Si bien es posible trabajar una estrategia de forma aislada, es como elemento de una cartera donde el trading de sistemas alcanza su máxima potencia. Se mostrará cómo se confecciona un portfolio de acuerdo a unos criterios predefinidos de antemano en función de las necesidades personales.

 

Portfolio Curso

 

CONTENIDOS:

 

MARCO TEORICO

 

  1. 1.       ¿QUÉ ES UN PORTFOLIO DE SISTEMAS?

1.1   Definiciones

1.2   Aversión al riesgo

1.3   Asignación de Capital

 

  1. 2.       RENTABILIDAD Y RIESGO DE UNA CARTERA

2.1   Estimadores de rentabilidad.

2.2   Riesgo inherente y riesgo sistemático.

 

  1. 3.       DIVERSIFICACIÓN

3.1   Conceptos clave.

3.2   Formas de diversificar portfolios de sistemas.

 

  1. 4.       MODELOS DE ASIGNACIÓN Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS

4.1   Conceptos clave.

4.2   Asignación de activos versus positon sizing.

4.3   Modelos de asignación por volatilidad del mercado.

4.4   Modelos media-varianza.

4.5   Modelo de los objetivos diana.

 

  1. 5.       BENCHMARKS PARA PORTFOLIOS DE SISTEMAS

5.1   Homogeneización y presentación de la información.

5.2   Principales Benchmarks sistemáticos.

 

  1. 6.       PROCEDIMIENTO  DE CREACIÓN DE CARTERAS

6.1   Homologación y selección de mercados.

6.2   Análisis de Correlaciones.

6.3   Ponderación de activos de la cartera.

6.4   Análisis de Montecarlo.

6.5   Portfolio Profile.

 

DESARROLLO PRÁCTICO:

 

Usando una aplicación propietaria y las estrategias del Módulo de Diseño de Sistemas se procederá a la realización de los siguientes puntos:

               

  • Aplicación práctica de cómo seleccionar los activos en los que las estrategias serán implementadas para realizar la composición de la cartera.
  • Selección de las estrategias basándose en la diversificación.
  • Ponderación de las estrategias.
  • Benckmarks para portfolios de sistemas. Cómo comparar los resultados de nuestra cartera de sistemas.
 
 
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Web : www.oqm.es

 

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