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Trading de Sistemas

Curso 2016-2017

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Carteras del programa formativo

 

En nuestros cursos los alumnos no sólo aprenden contenidos sobre operativa sistemática, sino hábitos de trabajo que les acompañarán siempre en su carrera como traders.

Pretendemos que adquieran una visión global del proceso de creación de sistemas y que se involucren de manera completamente práctica, y activa, en las tareas de diseño, construcción, evaluación,  gestión y aplicación de estrategias de trading en un entorno en permanente cambio y con complejidad creciente.

cliclo de sistemas

 

Siguiendo una metodología colaborativa innovadora, pero muy exigente en tiempo y capacidad de trabajo, profesores y alumnos nos involucramos, en cada nueva convocatoria en el diseño de portfolios viables para operativa real y fácilmente adaptables a las necesidades específicas de cada miembro del grupo.

De las primeras convocatorias salieron sistemas y portfolios como el IDORU, DKTREND, TOTEM y DOGEN, algunos de los cuales o variantes suyas utilizamos cada día en nuestra operativa real.   Pero no todo termina con diseño y aplicación de una determinada cartera. Por muy prometedores que sean sus resultados, los sistemas que la integran, la ponderación de cada activo y la gestión monetaria implementada necesitarán revisiones periódicas y, ocasionalmente,  cambios en profundidad que garanticen su adaptación a la dinámica de los mercados.

Nuestro proceso de elaboración siempre parte de una idea baseque surge como resultado de una intensa actividad deliberativa, de un exhaustivo análisis lógico-estructural en el que vamos diseccionando y descartando cada propuesta de los miembros del grupo.  Los alumnos aprenden una valiosa lección:  Muy pocas ideas resisten un riguroso análisis crítico. Algunas propuestas son tremendamente cautivadoras y, en apariencia, muy racionales. Pero, cuando las desnudamos sin ningún pudor, se deshacen como volutas de humo entre los dedos.

En otras ocasiones, encontramos ideas de base excelentes pero que, por desgracia, no  podemos programar con las tecnologías disponibles. Y es que los lenguajes y plataformas de trading imponen determinadas restricciones que es imposible eludir y hay que tener siempre en cuenta a la hora de hacer viables nuestras ideas de trading.

 

Cuando ya hemos convertido una idea en un algoritmo: Es decir, en un conjunto de reglas formalizadas en el lenguaje de programación de la plataforma, podremos abordar el análisis cuantitativode la estrategia. 

 El proceso de contrastación mediante los protocolos de Backtest y Walk Forward es tremendamente exigente en tiempo y recursos, y genera una ingente cantidad de información que debe ser cuidadosamente representada y valorada. Sólo de este modo se podrá certificar con ciertas garantías la calidad y robustez de un sistema. Nosotros disponemos de plantillas de trabajo e instrumentos metodológicos  que facilitarán en gran medida esta tarea a los alumnos. Así mismo, hemos desarrollado un protocolo de evaluación denominado  RWFO (Robust Walk-Forward Optimization) que simplifica el proceso y mejora algunos aspectos de los métodos WFO convencionales.

Todavía hay quien piensa que todo acaba con el desarrollo de un buen sistema. Sin embargo, La elaboración de carteras sistemáticas y la gestión monetaria son dos componentes ineludibles en cualquier aproximación profesional al trading. En nuestro programa formativo damos una importancia decisiva a estos dos elementos. De hecho, en los últimos años hemos centrado buena parte de nuestros esfuerzos en elaborar una metodología propia en el ámbito de balanceo de carteras que consideramos muy innovadora y que ya hemos aplicado en los portfolios que desarrollaron las dos promociones anteriores de alumnos.

 

gertorcarteras

 

Las técnicas de position sizing  son un instrumento ideal para multiplicar el crecimiento de los beneficios. Pero, sin tener un conocimiento claro de sus características, ámbito de aplicabilidad y riesgos inherentes, pueden resultar una trampa de imprevisibles consecuencias para el trader.  En nuestros cursos  analizamos de manera práctica y en el contexto de las carteras desarrolladas la implementación y testeo riguroso de diferentes modelos de gestión monetaria.

En próximas convocatorias tenemos previsto incluir un nuevo bloque de contenidos sobre gestión de la operativa de trading que permitirá a los alumnos realizar un control y monitorización continua de su operativa de manera profesional. También ofreceremos soporte y atención a los antiguos alumnos en el Club OQM. De este modo podrán compartir sus experiencias de trading con nosotros y contarán con nuevos materiales y versiones actualizadas de los sistemas y carteras desarrollados en los cursos.

 

 
 
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