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Evaluación de Sistemas

  • Publicado el Sabado, 28 Abril 2012 22:45
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Troncales
  • Visitas: 8549
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:


Una vez diseñada una estrategia se debe proceder a un exhaustivo análisis, tanto teórico como práctico, que permita dilucidar fehacientemente desde un punto de vista estadístico que la misma es capaz de reproducir los resultados en el futuro.

 

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CONTENIDOS:

 

MARCO TEORICO

 

  1. 1.       VISIÓN GLOBAL DEL TESTEO DE UNA ESTRATEGIA
  2. 2.       CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN

2.1. Estadísticos  de Evaluación

  1. 3.       OPTIMIZACIÓN

3.1   Proceso de Optimización

3.2   Zonas Robustas

  1. 4.       WALK FORWARD

4.1   Walk forward Clásico

4.2   Robust Walk Forward Optimization

4.3   Criterios de Validacion

  1. 5.       SIMULACIONES DE MONTECARLO

5.1   Definiciones

5.2   Simulaciones en la práctica

5.3   Aplicaciones

  1. 6.       TEST PROFILE

 

  1. 7.       PROCEDIMIENTO  DE EVALUACION DE SISTEMAS

7.1   Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones

7.2   Pruebas Preliminares

7.3   Proceso IN SAMPLE

7.4   Proceso OUT  OF SAMPLE

7.5   Test Profile

7.6   Registros

 

DESARROLLO PRÁCTICO:

 
Siguiendo los métodos de análisis y validación de estrategias abordados en el marco teórico del presente módulo evaluaremos las estrategias planteadas en el Módulo de Diseño. Los alumnos abordarán las siguientes tareas prácticas:

    • Hacer un análisis preliminar de la estrategia.
    • Optimizar sus parámetros.
    • Comprobar su robustez a través de datos externos.
    • Comprobar su robustez a través del Método de Optimización Walk Forward.
    • Realizar simulaciones de Montecarlo.
    • Realización de Test Profile.

 

 
 
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