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Trading de Sistemas

Curso 2016-2017

Guía del Programa formativo.

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Introducción al Trading de Sistemas

  • Publicado el Sabado, 28 Abril 2012 23:46
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 8184
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:

 

Esta materia está diseñada para aquellos que desean introducirse en el mundo de los sistemas de trading pero que carecen de la experiencia necesaria para poder cursar las asignaturas troncales eficientemente. Aporta, por tanto, los conocimientos necesarios para comenzar el programa formativo completo.

 

Se cubren 2 áreas específicas:

 

- Iniciación al mundo de los Sistemas de Trading: Donde se aporta una visión global del Trading sistemático.

- Análisis Técnico orientado a Sistemas de Trading: Que condensa la información relevante que debe dominar un desarrollador de sistemas y descarta todo aquello del Análisis técnico que es superfluo o irrelevante en este contexto.

 

Introducción al trading

 

CONTENIDOS:

 

A)  INICIACIÓN AL MUNDO DE LOS SISTEMAS DE TRADING.

    1. Operativa sistemática en general.
    2. El ciclo de producción de sistemas.
    3. La operativa sistemática en la práctica: dispositivos y recursos de hardware y software.
    4. Un día de un trader de sistemas.
    5. El concepto de confortabilidad del trader y el binomio operador / sistema.

 

B)  ANÁLISIS TÉCNICO ORIENTADO A SISTEMAS DE TRADING.

    1. Introducción al análisis técnico específico de sistemas de trading.
    2. Medias móviles.
    3. Canales y bandas.
    4. Osciladores.
    5. Volatilidad.
    6. Movimiento direccional.
    7. Volumen.

 

 

 Realizar matrícula.

  Precios y descuentos.

 

 

 

   

 
 

NinjaTrader I

  • Publicado el Domingo, 29 Abril 2012 00:11
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 8177
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:

 

Ninjatrader es una Plataforma de Trading de elevada calidad con la que es posible desarrollar cualquier tipo de Estrategia de Trading debido a su lengaje Ninjascript basado en C#. En este primer nivel se muestra el uso de la paltaforma y cómo desarrollar estrategias gracias al asistente de NinjaTrader.

 

 

CONTENIDO: 

 

  1. NINJATRADER.

1.1.- Introducción a la plataforma.

 

  1. 2.  CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DE NINJATRADER.

 

1.2.1.- Generalidades de la plataforma.

  - Conexiones, Proveedores de Datos y Brokers.

  - La importancia de unos datos históricos de calidad: métodos de construcción de series históricas.

  - Gestión de mercados y manejo de datos.

  - Control Center.

  - Operativa Manual.

a) Chart Trader

b) FX Pro

c) SuperDom

 - Market Analyzer

 - News y Time & Sales

 - Utilidades y complementos.

 - Configuración y Opciones.

 - Características y recursos del graficador.

1.2.3.- Características enfocadas a la construcción de sistemas.

- Conexión de Sistemas

- Strategy Analyzer

a) Backtest.

1. Estadísticos generales.

2. Opciones del Simulador.

b) Optimizador.

c) Walkf Forward

d) Simulaciones de Montecarlo.

 

  1. 3.  STRATEGY WIZARD.

 

1.3.1.- Introducción destinada al diseño de sistemas. No requiere conocimientos de programación.

 

1.3.2.- Diseño práctico de una serie de sistemas a través del cual conoceremos:

 a) Parámetros y tipos

 b) Condition Builder.

 c) Strategy Action.

 d) Ordenes y Tipos.

 e) Utilización de variables internas.

  f) Otros métodos.

 

 
 

NinjaTrader II

  • Publicado el Domingo, 29 Abril 2012 22:45
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 8278
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:

 

Destinado a adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar cualquier estrategia de trading mediante el lenguaje Ninjascript. Se enfatizará  el diseño de indicadores y sistemas, en los cuales se verá buena parte del arsenal con el que debe contar un desarrollador de Sistemas.

 

NT72

 

CONTENIDOS:

 

1  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN NINJATRADER.

1.1   Introducción al lenguaje de programación NinjaScript.

 

2  SINTAXIS BÁSICA PARA INDICADORES Y SISTEMAS.

2.1   Estructura básica de diseño.

2.2   Operadores Aritméticos.

2.3   Operadores Lógicos

2.4   Variables y Tipos de Variables

2.5   Instrucciones de Control:

  • Instrucción ife if else.
  • Instrucción while.
  • Instrucción for.
  • Instrucción switch.

2.6   Series de precios standard.

 

3  DISEÑO DE INDICADORES:

 

3.1   Estructura básica en el diseño de indicadores. Principales métodos y propiedades.

3.2   Los Plots: Usos básicos y personalización.

3.3   Ejemplos prácticos del uso de las principales instrucciones de control.

3.4   Solución de errores mediante la compilación.

3.5   Llamadas a indicadores de uno o  varios Plots.

3.6   Aplicación de indicadores sobre Indicadores.

3.7   Series de Precios Personalizadas.

3.8   Cómo añadir nuevos parámetros.

3.9  INDICADOR TSMA:

- Propiedades CalculateOnBarClose, Overly y PriceDataSupported.

3.10 INDICADOR MAXMINCHANNEL:

- Utilización de Flags y Propiedades de Color (BackColor y BackCollorAll)

3.11 INDICADOR RAVI:

- Recurriendo a funciones matemáticas: Clase Math

3.12  INDICADOR ADOPLUS

- Personalización de Plots. Objeto Pen.

3.13  INDICADOR BOLLIGERDIFERENCIALES:

- Propiedades de color BarColor y CandleOutLineColor.

3.14  INDICADOR CDB:

- Aplicación práctica de instrucciones de repetición. Bucle For.

3.15  INDICADOR RELATIVESLOPE

- Construcción de nuevas series de precios Personalizadas.

3.16 INDICADOR ATRBANDS:

- Utilización de instrucciones de control múltiple y nuevos métodos de dibujo (método Drawregion)

3.17  INDICADOR CHOPPY FILTER:

- Métodos Falling y Rissing.

3.18  INDICADOR DCR:

- Aplicación práctica de estructuras de repetición (instrucción While) y otros métodos de dibujo.

3.19 INDICADOR SWINGHL BREAK:

- Juntando las piezas.

 

4  DISEÑO DE SISTEMAS:

 

4.1   Estructura básica en el diseño de Sistemas. Principales métodos y propiedades.

4.2   Tipos de órdenes y aplicación.

4.3   SISTEMA CRUCEEMAS:

- Diseño básico de sistemas tendenciales Intradiarios. Método de tiempo (ToTime)

4.4   SISTEMA VERVOORCROSSPLUS:

- Inclusión de Indicadores en la estrategia y personalización. Método SetStoploss y métodos de redondeo.

4.5   SISTEMA SCC:

- Estructuras de repetición. Personalización de los indicadores a través del estudio de la Clase Pen y Propiedad DashStyle.

4.6   SISTEMA TAZONES:

- Empleo de métodos de tiempo, propiedades ExitOnClose y ExitOnCloseSeconds.

4.7   SISTEMA BREAKVOL:

- Cómo construir métodos de salida adaptativos basados en la volatilidad. Métodos de dibujo Drawdot.

4.8   SISTEMA MULTISALIDAS:

- Aplicación de instrucciones de repetición múltiple en el diseño de estrategias de salida.

4.9   SISTEMA BREAKBANDS:

- Diseño de métodos de salida dinámicos utilizando el método SetStopLoss en OnBarUpdate.

4.10  SISTEMA DOUBLETRIX.

- Diseño de sistemas Multi -Time Frame y Multi-Instrumento.

4.11  SISTEMA BREAKSYS:

- Diseño de una estrategia de tipo Volatility Break Out y repaso de las principales funciones y métodos utilizados.

4.12  SISTEMA BREAKLINES:

- Diseño efectivo de MMStops a través del método SetStopLoss.

4.13       SISTEMA TFS:

- Incluyendo algoritmos de Position Size.

 

EJERCICIOS FINALES:                                           

 

Para garantizar la compresión al finalizar el curso se propondrá el diseño de una serie de Indicadores y Sistemas. Al finalizar el periodo de entrega se facilitarán las soluciones a los alumnos.

 

 

 

 
 

Estadística Básica para Trading

  • Publicado el Domingo, 29 Abril 2012 22:59
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 8878
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:

 

Los conocimientos de estadística son clave para una correcta comprensión de:

-  Los resultados obtenidos en la Evaluación de una Estrategia.

-  La aplicación de Gestión Monetaria.

-  La monitorización de la actividad de Trading.

 

Esta asignatura introduce la Estadística necesaria para poder llevar a cabo dichos cometidos desde un enfoque exclusivo de Trading. Cada concepto es mostrado en función de su orientación directa al Trading mediante ejemplos prácticos de aplicación.

 

 

CONTENIDOS:

 

  1. 1.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

1.1   Resumen Gráfico.

1.2   Resumen Numérico.

 

  1. 2.  PROBABILIDAD

2.1   Definiciones.

2.2   Conceptos Básicos de Probabilidad.

2.3   Probabilidad Condicionada.

2.4   Sucesos Independientes.

2.5   Conceptos de Combinatoria.

 

  1. 3. VARIABLE ALEATORIA

3.1   Esperanza Matemática y Propiedades.

3.2   Varianza y Desviación Estándar.

3.3   Normalización.

3.4   Ley de los grandes números.

3.5   Asimetría y Curtosis.

 

  1. 4. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

4.1   Distribución de Bernoulli.

4.2   Distribución Binomial.

4.3   Distribución Normal.

 

  1. 5. ESTADISTICA INFERENCIAL

5.1   Muestreo y distribuciones muestrales

5.2   Intervalos de Confianza

5.3   Estimación Puntual

5.4   Contraste de Hipótesis

5.5   Comparación de 2 poblaciones

 

 

 
 

Gestión de la Operativa de Trading

  • Publicado el Domingo, 29 Abril 2012 23:11
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 7558
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:

 

La profesionalización de la actividad de Trading no culmina con la capacidad técnica de desarrollar Carteras de sistemas, sino que en realidad, desde que se pone en marcha, se necesita de la gestión de los distintos procesos que conlleva la actividad. Una buena cartera de sistemas puede arrojar rendimientos muy pobres si no está acompañada de una adecuada mecánica de trabajo que tienda a maximizar la eficiencia. Este módulo pretende aportar los conocimientos de necesarios, tanto teóricos como prácticos, para poder desarrollar una actividad basada en el Trading.

 

Gestión nde la operativa

 

CONTENIDOS:

 

 MARCO TEORICO

 

  1. 1.  PLAN DE TRADING

1.1   Visión Global.

1.2   Plan de Negocio.

1.3   Sistema de Gestión.

1.4   Procedimientos de Trading.

 

  1. 2.  GESTIÓN DE LA OPERATIVA

2.1   Registros del Sistema.

2.2   Gestión del Trading.

2.2.1  Monitorización.

2.2.2  Definición de Controles.

2.2.3  Control Estadístico de Proceso (SPC).

2.2.4  Gestión de las Desviaciones.

 

  1. 3.  PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL TRADING

 

DESARROLLO PRÁCTICO

 

Siguiendo lo expuesto en el módulo teórico se desarrollará:

 

-   Modelo de Plan de Negocio.

-   Documentación del Sistema de Gestión.

-   Registros del Sistema.

-   Plantillas para la correcta monitorización de la actividad.

-   Herramientas de Control de Calidad aplicadas al Trading.

 

 

 
 

NinjaTrader (Nivel 2): Programación avanzada en NinjaScript.

  • Publicado el Lunes, 13 Agosto 2012 16:25
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 24672
 

Curso NT Nivel 2

Una de las claves del trading cuantitativo es la adquisición de conocimientos de programación que nos permitan formalizar nuestras ideas sobre operativa en el lenguaje preciso de una determinada plataforma. Solo cuando disponemos de un algoritmo aplicable de manera automática sobre un amplio conjunto de activos estamos en condiciones de evaluar de manera precisa y realizar inferencias objetivas sobre cualquier metodología  de trading.

 
 

Curso de Gestión de la Operativa

  • Publicado el Lunes, 27 Enero 2014 17:09
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Materias Optativas
  • Visitas: 15010
 

 

Ampliado plazo de matrícula hasta el Jueves 13 de Febrero.

 Gestion de la Operativa

 Les presentamos un curso novedoso, tanto por su temática como por la forma en que se imparte. En él no hablaremos de maravillosos sistemas ganadores sino de algo más importante: Cómo gestionar la operativa de manera profesional y eficiente, cómo recorrer el camino que va de una carterita de sistemas operada artesanalmente a un verdadero plan de negocio que nos permita maximizar la eficiencia y, en última instancia, vivir del trading.

 

 
 
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