CONTEXTUALIZACIÓN:
El Diseño de un sistema de Trading engloba varias fases que deben ser abordadas secuencialmente de manera rigurosa, partiendo de una idea inicial. Siguiendo el método de casos, se mostrará cómo desarrollar un sistema de Trading. Como paso final, se diseñará una estrategia de Trading que sirva de base para la creación de una cartera personalizada.
Este curso incluye la descripción y el código comentado paso a paso de tres sistemas profesionales desarrollados por OQM. Dos de estos sistemas Idoru y Dktrend son intradiarios, de tipo breakout y microtendencial. El tercer sistema, Totem, es un Swing short term muy robusto y aplicable a un rango amplio de activos. Combinando estos sistemas se pueden construir portfolios a media para una gran variedad de perfiles de inversión.
CONTENIDOS:
MARCO TEORICO
1.1 Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones
1.2 Modelo de Construcción
1.2.1 Mecanismo Principal
1.2.2 Mecanismos de Soporte
1.3 Programación
1.4 Registros
2. CASO 1: SISTEMA VOLATILITY BREAKOUT
2.1 Descripción del sistema
2.2 Validación y resultados de las reglas básicas
2.3 Aplicación de Filtros: Tiempo, Tendencia y Volatilidad
2.4 Formulación y Valoración Final
3. CASO 2: SISTEMA SWING
3.1 Descripción del estilo Swing y del sistema
3.2 Lógica y elementos estructurales
3.3 Mecanismos de Entrada y Salida
3.4 Consistencia de Rangos paramétricos
3.5 Aplicación de Filtros: Temporales, Tendencia y Volatilidad
3.6 Salidas. Tipología y Características
3.7 Valoración
4. CASO 3: SISTEMA TENDENCAL INTRADIARIO
4.1 Descripción del Sistema
4.2 Estudio paramétrico
4.3 Filtros de Determinación de Tendencia y Movimiento direccional
4.4 Salidas
4.5 Mecanismos de Protección ante descensos bruscos de la Curva de Resultados
4.6 Código Final y Valoración
DESARROLLO PRÁCTICO:
Creación de Sistema de Trading partiendo desde cero de acuerdo al Procedimiento establecido en el marco Teórico. El alumno aprenderá, mediante una metodología basada en casos, algunas de las principales estilos y lógicas empleadas en diseño de sistemas de trading.
CONTEXTUALIZACIÓN:
Una vez diseñada una estrategia se debe proceder a un exhaustivo análisis, tanto teórico como práctico, que permita dilucidar fehacientemente desde un punto de vista estadístico que la misma es capaz de reproducir los resultados en el futuro.
CONTENIDOS:
MARCO TEORICO
2.1. Estadísticos de Evaluación
3.1 Proceso de Optimización
3.2 Zonas Robustas
4.1 Walk forward Clásico
4.2 Robust Walk Forward Optimization
4.3 Criterios de Validacion
5.1 Definiciones
5.2 Simulaciones en la práctica
5.3 Aplicaciones
7.1 Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones
7.2 Pruebas Preliminares
7.3 Proceso IN SAMPLE
7.4 Proceso OUT OF SAMPLE
7.5 Test Profile
7.6 Registros
DESARROLLO PRÁCTICO:
Siguiendo los métodos de análisis y validación de estrategias abordados en el marco teórico del presente módulo evaluaremos las estrategias planteadas en el Módulo de Diseño. Los alumnos abordarán las siguientes tareas prácticas:
CONTEXTUALIZACIÓN:
Si bien es posible trabajar una estrategia de forma aislada, es como elemento de una cartera donde el trading de sistemas alcanza su máxima potencia. Se mostrará cómo se confecciona un portfolio de acuerdo a unos criterios predefinidos de antemano en función de las necesidades personales.
CONTENIDOS:
MARCO TEORICO
1.1 Definiciones
1.2 Aversión al riesgo
1.3 Asignación de Capital
2.1 Estimadores de rentabilidad.
2.2 Riesgo inherente y riesgo sistemático.
3.1 Conceptos clave.
3.2 Formas de diversificar portfolios de sistemas.
4.1 Conceptos clave.
4.2 Asignación de activos versus positon sizing.
4.3 Modelos de asignación por volatilidad del mercado.
4.4 Modelos media-varianza.
4.5 Modelo de los objetivos diana.
5.1 Homogeneización y presentación de la información.
5.2 Principales Benchmarks sistemáticos.
6.1 Homologación y selección de mercados.
6.2 Análisis de Correlaciones.
6.3 Ponderación de activos de la cartera.
6.4 Análisis de Montecarlo.
6.5 Portfolio Profile.
DESARROLLO PRÁCTICO:
Usando una aplicación propietaria y las estrategias del Módulo de Diseño de Sistemas se procederá a la realización de los siguientes puntos:
CONTEXTUALIZACIÓN:
Desde un enfoque de maximización del retorno, se abordará la gestión del tamaño de la posición haciendo un énfasis especial en las matemáticas que sustentan dicha aproximación. La implementación correcta de un algoritmo de Money Management sólo puede ser bien comprendida si se realiza de forma práctica paso a paso.
CONTENIDOS:
MARCO TEÓRICO
1.1 Aspectos Básicos
1.2 Conceptos matemáticos del Money Management
2.1 Criterio de Kelly
2.2 F Óptima
2.3 Secure F
2.4 Fixed Ratio
3.1 Propiedades del Criterio de Kelly
4.1 Paso a paso de aplicación de un algoritmo de Money Management
5.1 Selección del Modelo
5.2 Optimización
5.3 Walk Forward
5.4 Análisis de Montecarlo
5.5 Test Profile
DESARROLLO PRÁCTICO:
Utilizando los resultados del Portfolio desarrollado en el Módulo de Carteras de Sistemas, procederemos a la implementación del algoritmo de Gestión Monetaria escogido con el objeto de aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de acuerdo al protocolo establecido.