CONTEXTUALIZACIÓN:

El Diseño de un sistema de Trading engloba varias fases que deben ser abordadas secuencialmente de manera rigurosa, partiendo de una idea inicial. Siguiendo el método de casos, se mostrará cómo desarrollar un sistema de Trading. Como paso final, se diseñará una estrategia de Trading que sirva de base para la creación de una cartera personalizada.

Este curso incluye la descripción y el código comentado paso a paso de tres sistemas profesionales desarrollados por OQM. Dos de estos sistemas Idoru y Dktrend son intradiarios, de tipo breakout y microtendencial. El tercer sistema, Totem, es un Swing short term  muy robusto y aplicable a un rango amplio de activos. Combinando estos sistemas se pueden construir portfolios a media para una gran variedad de perfiles de inversión. 

 CONTENIDOS:

 MARCO TEORICO

1.      PROCEDIMIENTO  DE DISEÑO

1.1     Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones

1.2     Modelo de Construcción

1.2.1          Mecanismo Principal

1.2.2          Mecanismos de Soporte

1.3   Programación

1.4   Registros

2.       CASO 1: SISTEMA VOLATILITY BREAKOUT

2.1     Descripción del sistema

2.2     Validación y resultados de las reglas básicas

2.3     Aplicación de Filtros: Tiempo, Tendencia y Volatilidad

2.4     Formulación y Valoración Final

3.       CASO 2: SISTEMA SWING

3.1      Descripción del estilo Swing y del sistema

3.2      Lógica y elementos estructurales

3.3      Mecanismos de Entrada y Salida

3.4      Consistencia de Rangos paramétricos

3.5      Aplicación de Filtros: Temporales, Tendencia y Volatilidad

3.6      Salidas. Tipología y Características

3.7      Valoración

4.       CASO 3: SISTEMA TENDENCAL INTRADIARIO

4.1   Descripción del Sistema

4.2   Estudio paramétrico

4.3   Filtros de Determinación  de Tendencia y Movimiento direccional

4.4    Salidas

4.5   Mecanismos de Protección ante descensos bruscos de la Curva de Resultados

4.6   Código Final y Valoración

 DESARROLLO PRÁCTICO:

Creación de Sistema de Trading partiendo desde cero de acuerdo al Procedimiento establecido en el marco Teórico. El alumno aprenderá, mediante una metodología basada en casos, algunas de las principales estilos y lógicas empleadas en diseño de sistemas de trading.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Una vez diseñada una estrategia se debe proceder a un exhaustivo análisis, tanto teórico como práctico, que permita dilucidar fehacientemente desde un punto de vista estadístico que la misma es capaz de reproducir los resultados en el futuro.

 
CONTENIDOS:

MARCO TEORICO

1. 1.       VISIÓN GLOBAL DEL TESTEO DE UNA ESTRATEGIA
2. 2.       CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN

2.1. Estadísticos  de Evaluación

1. 3.       OPTIMIZACIÓN

3.1   Proceso de Optimización

3.2   Zonas Robustas

1. 4.       WALK FORWARD

4.1   Walk forward Clásico

4.2   Robust Walk Forward Optimization

4.3   Criterios de Validacion

1. 5.       SIMULACIONES DE MONTECARLO

5.1   Definiciones

5.2   Simulaciones en la práctica

5.3   Aplicaciones

1. 6.       TEST PROFILE

1. 7.       PROCEDIMIENTO  DE EVALUACION DE SISTEMAS

7.1   Objeto, Campo de Aplicación y Definiciones

7.2   Pruebas Preliminares

7.3   Proceso IN SAMPLE

7.4   Proceso OUT  OF SAMPLE

7.5   Test Profile

7.6   Registros

DESARROLLO PRÁCTICO:

 
Siguiendo los métodos de análisis y validación de estrategias abordados en el marco teórico del presente módulo evaluaremos las estrategias planteadas en el Módulo de Diseño. Los alumnos abordarán las siguientes tareas prácticas:

• Hacer un análisis preliminar de la estrategia.
• Optimizar sus parámetros.
• Comprobar su robustez a través de datos externos.
• Comprobar su robustez a través del Método de Optimización Walk Forward.
• Realizar simulaciones de Montecarlo.
• Realización de Test Profile.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Si bien es posible trabajar una estrategia de forma aislada, es como elemento de una cartera donde el trading de sistemas alcanza su máxima potencia. Se mostrará cómo se confecciona un portfolio de acuerdo a unos criterios predefinidos de antemano en función de las necesidades personales.

CONTENIDOS:

MARCO TEORICO

1. 1.       ¿QUÉ ES UN PORTFOLIO DE SISTEMAS?

1.1   Definiciones

1.2   Aversión al riesgo

1.3   Asignación de Capital

1. 2.       RENTABILIDAD Y RIESGO DE UNA CARTERA

2.1   Estimadores de rentabilidad.

2.2   Riesgo inherente y riesgo sistemático.

1. 3.       DIVERSIFICACIÓN

3.1   Conceptos clave.

3.2   Formas de diversificar portfolios de sistemas.

1. 4.       MODELOS DE ASIGNACIÓN Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS

4.1   Conceptos clave.

4.2   Asignación de activos versus positon sizing.

4.3   Modelos de asignación por volatilidad del mercado.

4.4   Modelos media-varianza.

4.5   Modelo de los objetivos diana.

1. 5.       BENCHMARKS PARA PORTFOLIOS DE SISTEMAS

5.1   Homogeneización y presentación de la información.

5.2   Principales Benchmarks sistemáticos.

1. 6.       PROCEDIMIENTO  DE CREACIÓN DE CARTERAS

6.1   Homologación y selección de mercados.

6.2   Análisis de Correlaciones.

6.3   Ponderación de activos de la cartera.

6.4   Análisis de Montecarlo.

6.5   Portfolio Profile.

DESARROLLO PRÁCTICO:

Usando una aplicación propietaria y las estrategias del Módulo de Diseño de Sistemas se procederá a la realización de los siguientes puntos:

• Aplicación práctica de cómo seleccionar los activos en los que las estrategias serán implementadas para realizar la composición de la cartera.
• Selección de las estrategias basándose en la diversificación.
• Ponderación de las estrategias.
• Benckmarks para portfolios de sistemas. Cómo comparar los resultados de nuestra cartera de sistemas.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Desde un enfoque de maximización del retorno, se abordará la gestión del tamaño de la posición haciendo un énfasis especial en las matemáticas que sustentan dicha aproximación.  La implementación correcta de un algoritmo de Money Management sólo puede ser bien comprendida si se realiza de forma práctica paso a paso.

CONTENIDOS:

MARCO TEÓRICO

1. 1.       FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1   Aspectos Básicos

1.2   Conceptos matemáticos  del Money Management

1. 2.       ESTRATEGIAS DE MONEY MANAGEMENT

2.1   Criterio de Kelly

2.2   F Óptima

2.3   Secure F

2.4   Fixed Ratio

1. 3.       NOCIONES DE MONEY MANAGEMENT AVANZADO

3.1   Propiedades del Criterio de Kelly

1. 4.       IMPLEMENTCIÓN DE MONEY MANAGEMENT A UNA CARTERA

4.1   Paso a paso de aplicación de un algoritmo de Money Management

1. 5.       PROCEDIMIENTO DE MONEY MANAGEMENT

5.1   Selección del Modelo

5.2   Optimización

5.3   Walk Forward

5.4   Análisis de Montecarlo

5.5   Test Profile

DESARROLLO PRÁCTICO:

Utilizando los resultados del Portfolio desarrollado en el Módulo de Carteras de Sistemas,  procederemos a la implementación del algoritmo de Gestión Monetaria escogido con el objeto de aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de acuerdo al protocolo establecido.