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Métodos de optimización: Algoritmos genéticos

  • Publicado el Jueves, 19 Abril 2012 09:11
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Sistemas
  • Visitas: 1202
 

Métodos de optimización: Algoritmos genéticos.La inmensa mayoría de los sistemas tienen parámetros. Los que no los tienen, es porque incorporan variables ocultas elegidas ad hoc para operar un determinado activo  o se han utilizado técnicas evolutivas para generar y elegir un conjunto óptimo de reglas.  En cualquier caso, tanto al diseñar como al evaluar una estrategia, nunca nos veremos libres del problema de la optimización. Ya que, en definitiva, optimizar no es más que elegir, entre todas las alternativas posibles, aquellas que se acomodan mejor a un problema específico.

 

Fuente: TradingSys.org
Fecha de publicación: 16/02/2012
Autor: Andrés A. García.

 
 

Apuntes personales sobre sistemas tipo ORB

  • Publicado el Jueves, 19 Abril 2012 08:28
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Sistemas
  • Visitas: 1207
 

Apuntes personales sobre sistemas tipo ORB  En mi opinión, la metodología Opening Range Breakout (ORB) constituye una de las más bellas y eficientes  aproximaciones a la operativa intradiaria. De hecho, muchos de los sistemas que mejor resisten el paso del tiempo, tanto en los mercados de futuros como de acciones, se sitúan en esta categoría.  

 

Fuente: TradingSys.org
Fecha de publicación: 17/01/2011
Autor: Andrés A. García.

 
 

Cisne negro, cisne blanco.

  • Publicado el Jueves, 19 Abril 2012 06:45
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Sistemas
  • Visitas: 1298
 

Cisne negro, cisne blanco. Todo lo que se sale de la normalidad también es normal; sólo hay que situarlo en el marco temporal adecuado. A menudo hemos insistido en la importancia de obtener sistemas o carteras con curvas de beneficio suaves, sacrificando si fuese preciso parte de su pendiente. Sin embargo, esto no siempre es posible.  

 

Fuente: TradingSys.org
Fecha de publicación: 21/11/2009
Autor: Andrés A. García.

 
 

Método de testeo Walk Forward

  • Publicado el Jueves, 19 Abril 2012 05:58
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Sistemas
  • Visitas: 1320
 

Método de testeo Walk Forward Una vez que tenemos la estrategia desarrollada el siguiente paso es hacer una optimización de parámetros, con esto conseguimos identificar cuales de estos parámetros se hubieran ajustado mejor al mercado en el que se quiere probar la estrategia.  

 

 
Fuente: TradingSys.org
Fecha de publicación: 09/10/2006
Autor: David Urraca.

 
 

Fractales y operativa sistemática.

  • Publicado el Jueves, 19 Abril 2012 09:07
  • Escrito por Andrés
  • Categoría: Sistemas
  • Visitas: 1248
 

Fractales y operativa sistemática. En las dos últimas décadas han sido numerosísimos los intentos de aplicar los principios de las teorías del caos y los fractales a los mercados financieros. En la comunidad de traders parece haber cuajado la idea de que las formaciones de precios manifiestan una serie de patrones caracterizados por una aleatoriedad local de la que emerge un orden global.

 

Fuente: TradingSys.org
Fecha de publicación: 02/12/2010
Autor: Andrés A. García.

 
 
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