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Value at Risk (VaR) y operativa sistemática.

  • Publicado el Jueves, 19 Abril 2012 22:49
  • Escrito por
  • Categoría: Portfolios
  • Visitas: 1589
 

Value at Risk (VaR) y operativa sistemática. Parafraseando el viejo dicho; "conoce a tu enemigo...", hemos de asumir que, en cualquier modalidad de trading, muestro principal enemigo será el riesgo inherente a la operativa. Evaluarlo implica que disponemos de un historial de operaciones, suficientemente amplio y fiable, para estimar, con cierto grado de aproximación (jamás de manera completa), los elementos de la ecuación R/R.

 

Fuente: TradingSys.org
Fecha de publicación: 31/05/2009
Autor: Andrés A. García.

 
 
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